Qual versão da média móvel 2004-17 Trend Aftertrade Todos os direitos reservados Tendência de contato Nexttrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg são marcas registradas do Trend Following. Outras marcas registradas e marcas de serviço que aparecem na Trend A seguinte rede de sites pode ser propriedade da Trend Following ou de outras partes, incluindo terceiros não afiliados ao Trend Following. Os artigos e informações sobre a rede de sites Trend Nexttrade podem não ser copiados, reimpressos ou redistribuídos sem a permissão por escrito de Michael Covel e ou Trend Following (mas a permissão por escrito é concedida com facilidade e tipicamente). O objetivo deste site é incentivar o intercâmbio gratuito de idéias em investimentos, riscos, economia, psicologia, comportamento humano, empreendedorismo e inovação. Todo o conteúdo deste site baseia-se nas opiniões de Michael Covel, salvo indicação em contrário. Os artigos individuais são baseados nas opiniões do respectivo autor, que podem reter os direitos autorais como observado. A informação neste site destina-se a compartilhar conhecimento e informações da pesquisa e experiência de Michael Covel e sua comunidade. As informações aqui contidas não foram projetadas para serem usadas como um convite para investimento com qualquer consultor perfilado. Todos os dados neste site são diretos da CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google e documentos de divulgação pelos gerentes mencionados neste documento. Assumimos que todos os dados são precisos, mas não assumimos qualquer responsabilidade por erros, omissões ou erros de clerical feitos por fontes. Trend segue mercados e vende vários produtos de pesquisa de investimentos e informações de investimento. Os leitores são os únicos responsáveis pela seleção de ações, moedas, opções, commodities, contratos de futuros, estratégias e monitoramento de suas contas de corretagem. Trend Aftertrade, suas subsidiárias, funcionários e agentes não solicitam ou executam negócios ou dão conselhos de investimento, e não são registrados como corretores ou conselheiros com nenhuma agência federal ou estatal. Leia nossa declaração de responsabilidade completa. Assista ao filme Michael Covels agora. A única tendência que segue o documentário COMO O NOSSO CONTEÚDO LIVRE Clique aqui para o melhor que a Trend Aftertrade tem para oferecer. Paul Tudor Jones: A média móvel ganha cópia 2004-17 Trend Aftertrade Todos os direitos reservados Tendência de contato Nexttrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg são marcas registradas do Trend Segue. Outras marcas registradas e marcas de serviço que aparecem na Trend A seguinte rede de sites pode ser propriedade da Trend Following ou de outras partes, incluindo terceiros não afiliados ao Trend Following. Os artigos e informações sobre a rede de sites Trend Nexttrade podem não ser copiados, reimpressos ou redistribuídos sem a permissão por escrito de Michael Covel e ou Trend Following (mas a permissão por escrito é concedida com facilidade e tipicamente). O objetivo deste site é incentivar o intercâmbio gratuito de idéias em investimentos, riscos, economia, psicologia, comportamento humano, empreendedorismo e inovação. Todo o conteúdo deste site baseia-se nas opiniões de Michael Covel, salvo indicação em contrário. Os artigos individuais são baseados nas opiniões do respectivo autor, que podem reter os direitos autorais como observado. A informação neste site destina-se a compartilhar conhecimento e informações da pesquisa e experiência de Michael Covel e sua comunidade. As informações aqui contidas não foram projetadas para serem usadas como um convite para investimento com qualquer consultor perfilado. Todos os dados neste site são diretos da CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google e documentos de divulgação pelos gerentes mencionados neste documento. Assumimos que todos os dados são precisos, mas não assumimos qualquer responsabilidade por erros, omissões ou erros de clerical feitos por fontes. Trend segue mercados e vende vários produtos de pesquisa de investimentos e informações de investimento. Os leitores são os únicos responsáveis pela seleção de ações, moedas, opções, commodities, contratos de futuros, estratégias e monitoramento de suas contas de corretagem. Trend Aftertrade, suas subsidiárias, funcionários e agentes não solicitam ou executam negócios ou dão conselhos de investimento, e não são registrados como corretores ou conselheiros com nenhuma agência federal ou estatal. Leia nossa declaração de responsabilidade completa. Assista ao filme Michael Covels agora. A única tendência que segue o documentário COMO O NOSSO CONTEÚDO GRATUITO Clique aqui para o melhor que a Trend Aftertrade tem para oferecer. Moving Median: um indicador melhor do que a média móvel 14 de janeiro de 2010 middot 15 Comentários middot Futures. Estratégias Ao procurar a robustez, você pode encontrar o termo estimador estatístico robusto. A mediana, por exemplo, é uma medida robusta de tendência central, enquanto a média (média) não é (o último é muito mais sensível a outliers). A robustez na negociação é uma besta difícil de domar e entender. Quanto mais o processo de pesquisa e desenvolvimento, o melhor será o melhor (leia: robusto), os resultados devem ser, à direita Com isso em mente, decidi testar robusto 8220tools8221 dentro da própria estratégia de negociação mecânica propriamente dita. O indicador de média móvel é tão onipresente na negociação que a maioria das pessoas (eu incluí) usá-lo sem pensamentos secundários. Seu legado provavelmente data da era de computação cara e complicada (é relativamente barato para calcular), então eu queria revisitar sua hegemonia 8211 e dar uma corrida por seu dinheiro: lançando-o contra um indicador de medição móvel (com base em De melhor robustez estatística para o último). Poderia ser que uma mediana em movimento é realmente um indicador melhor do que a média móvel8230. O experimento Para descobrir, usei uma estratégia básica e simples de negociação mecânica: o Crossover médio móvel. Este sistema de negociação está sempre no mercado, compra quando a média em movimento rápido atravessa a média lenta e baixa quando a média média baixa na média lenta. O segundo sistema seria um Moving Median Crossover. Você adivinhou: o mesmo sistema, mas substituindo a média pela mediana. Os mercados testados foram uma cotação aleatória de 17 preços diários do Futuros (contratos proporcionalmente ajustados) 8211, todos voltando até a história da CSI (19208217s para Trigo): Suco de laranja - Frozen-NYCE (FloorElectronic Combined) O gerenciamento de dinheiro para ambos Sistemas é trocar cada instrumento em uma sub-conta independente separada, totalmente financiada (ou seja, sem alavancagem usada) com o lucro re-investido. Todas as comissões ou derrapagens são ignoradas. O principal interesse do experimento é a robustez de cada indicador. Para quantificar isso, cada sistema é executado em 9 combinações de parâmetros para o Golden Cross (valores de indicadores rápidos: valores de indicadores lentos de 45, 50 e 55 dias: 180, 200 e 220 dias). Uma medida da robustez do indicador é a uniformidade dos resultados nas 9 combinações. Os resultados abaixo são os retornos totais para ambos os sistemas em cada conjunto de parâmetros: o cálculo confirma a subexecução do sistema de Transformação Média em Movimento. E quanto à robustez que você pergunta Bem, a Média móvel ainda é pior do que a média móvel em ambas as medidas de dispersão de uniformidade: o Coeficiente de Variação Padrão (0.64 v. 0.68) e seu primo alternativo baseado no Desvio Absoluto Mediano e Mediano (0.36 v 0.45): O sistema de média móvel produz resultados mais uniformes (robustos). Abaixo está também um histograma de todos os 288 retornos individuais (por mercado por combinação de parâmetros, ou seja, Trigo 18045, Trigo 20050, Prata 20050, etc.): existe claramente mais presença azul no Lado esquerdo do gráfico e mais vermelho no lado direito8230 Uma explicação potencial Usando alguma lógica indutiva (aviso: isso pode ser perigoso ao lidar com dados do Extremistão), comecei a examinar os gráficos em busca de pistas sobre o porquê A mediana sub-realiza a média. Abaixo está um exemplo do que encontrei: Crossovers para Cocoa 2004-2010 O gráfico acima mostra apenas Médias móveis e Medianas móveis (os preços foram removidos para tornar a imagem mais clara). Média e Média parecem acompanhar-se de perto tanto em lados lentos e rápidos. Na verdade, a maior parte dos negócios ocorrem aproximadamente ao mesmo tempo (ou seja, ambos detectam grandes tendências de forma similar). No entanto, se ampliarmos a área congestionada com círculos vermelhos: Porção de Zoomed do gráfico de Cacau. Podemos ver que o sistema Median Crossover gera mais sinais do que a média móvel (9 v 5). Os sistemas de tendência seguem notoriamente grandes ganhos em grandes movimentos, mas perdem dinheiro em mercados sem tendência e de alcance 8211 como o que está sendo ampliado. Se o sistema Moving Median Crossover for mais ativo neste tipo de mercados, ele gerará mais negociações perdidas ao mesmo tempo em que conquistará grandes vencedores similares para o sistema de Crossover de média móvel. Intuitivamente, pode-se hipotetizar que a Média Móvel evolui de forma mais suave e irá gerar curvas mais suaves com movimentos menos erráticos e, conseqüentemente, menos negociações perdidas durante os mercados sem tendência 8211, enquanto a Mediana em Movimento não gera uma vantagem significativa na detecção de grandes tendências. Um teste dificilmente é suficiente para fornecer evidências siginificantes, no entanto, isso deve nos fornecer algumas informações sobre a natureza do indicador de Moving Median. Os primeiros insights não são o aumento da robustez e a queda no desempenho (ao comparar os retornos totais). Extremistão. Conceito popularizado por Nassim Taleb para descrever o programa 8220, onde o total pode ser concebivelmente impactado por uma única observação (por exemplo, dados financeiros, distribuição de riqueza). O oposto é mediocristã: a província dominada pelo medíocre, com poucos sucessos ou falhas extremas. Nenhuma observação única pode afetar significativamente o agregado (por exemplo, altura humana e distribuição de peso). A curva do sino é fundamentada em Mediocristan. Existe uma diferença qualitativa entre gaussianos e leis escaláveis, bem como gás e água. 15 Comentários até agora Darr Great post It8217s limpo para ler sobre como você está dissecando a arte complexa de comércio e descobrir o que realmente está acontecendo. Nunca ouvi falar da Moving Median antes de algumas idéias aleatórias. 1. Por que usar os mesmos valores para as médias e os meios Se uma combinação 22050 funciona melhor para as Médias Móveis, então por que não poderia uma combinação diferente funcionar melhor para os Medianos em Movimento Por que não poderia haver outro conjunto de 9 combinações mais robustas do que aquelas que Você escolheu para as médias móveis 2. Eu acho que a média móvel é o indicador técnico mais antigo, e é fácil de usar e entender. Por isso, é tão comum. Mas se é o melhor indicador para nossos sistemas, continua a ser visto8230. Suspeito que seja mais uma relic8230 3. Seus resultados serão comprometidos por sistemas de alto desempenho que fazem toneladas de dinheiro porque reinvestir seus lucros. Mesmo se você fizer isso com negociação real, acho que durante o desenvolvimento é melhor usar um tamanho fixo de posição em dólar. Isso nos permite entender o que está acontecendo sem o efeito de distorção do crescimento exponencial. Por exemplo, o desvio padrão de um conjunto de sistemas que reinvestir lucros será sempre muito maior que os sistemas que usam um tamanho de posição fixo. Eu acho que é mais fácil entender o que está acontecendo sem esse efeito exagerado. 4. Eu concordo que o motivo pelo qual os sistemas de Moving Median não funcionou também é por causa dos sinais gerados que não precederam um movimento de preço. Obrigado por compartilhar. George O principal objetivo deste exercício foi verificar minhas instalações que o uso de ferramenta estatística robusta nas regras do sistema comercial resultaria em um sistema de negociação mais robusto em geral, daí a idéia de substituir a média móvel pela mediana móvel eu tomo os pontos que você fez Em seus comentários (e obrigado por adicionar à discussão) No entanto, queria compartilhar like-for-likes com a única variável sendo a medida estatística real do método de cálculo da tendência (ou seja, mediana versus média), portanto, os mesmos parâmetros e gerenciamento de dinheiro idêntico (Sem se preocupar se é o mais ideal para teste). Basicamente, a pergunta que eu queria responder era: podemos usar um sistema de negociação (cruzamento de MA), substituir seu indicador por um mais robusto estatístico (mediana) e obter um sistema mais robusto, oi Jez, ótima publicação e a mediana é um Filtro de curto prazo superior para dados spikynoisy. Como um teste relacionado, demonstrei a superioridade do MMDI versus o MACD usando uma mediana para o MMDI. No entanto, o conceito era usar a mediana para o curto prazo e a média móvel para o longo prazo. Nesse caso, o crossover não era significante, mas sim a diferença líquida entre os dois e a linha zero. Você pode tentar isso nos mercados de futuros. Continue com o ótimo trabalho. Best david Obrigado David Excelente idéia sobre o MMDI. Especialmente porque um conceito que estou considerando está usando um filtro MACD de tempo mais alto para entrar na tendência seguindo os negócios 8211, ou seja, ir apenas com a principal tendência. Se o MMDI puder ser melhor no ruído de filtragem, isso parece ser uma melhoria perfeita. Você tem um link para uma postagem do blog cobrindo isso, por acaso, o jej jez, o link é cssanalytics. wordpress20090806meanmedian-divergence-a-great-trend-indicator-part-1 e contém a fórmula eo próprio indicador está disponível para Livre para a tradição em dvindicators como uma segunda nota um macdmmdi multi time frame pode ser útil para criar uma estratégia longcashshort pelo qual você entra na direção do longo prazo usando o indicador de curto prazo e você sai para ganhar dinheiro com o indicador de curto prazo etc. O bom trabalho8230 ... o lado da tendência das coisas é certamente o melhor dv pouco pesquisado Ótimo, Obrigado Verificará que amanhã O filtro MACDMMDI em multiplee timeeframes é exatamente o tipo de coisas que tenho em mente8230 O elemento mais intrigante para mim é olhar para as coisas Um pouco diferente. A lógica básica por trás dos cruzamentos do MA permanece intacta, mas você escolheu para olhar de maneira diferente. Desta vez, não funcionou, mas I8217m convencido mais cedo ou mais tarde. O truque é equilibrar a imaginação com loucura e 8211 I8217m definitivamente trabalhando nessa parte. Tarde para a festa, mas eu pensei que poderia pesar ... Eu vejo que você estava um pouco incerto o que as pessoas querem dizer com 8220robustness8221 neste contexto. Deixa-me ajudar. Pessoal no processamento de sinal, como usar filtros médios. Considere, por exemplo, processar uma imagem de uma câmera digital. Nós podemos tirar os dados e usar um filtro MA, mas isso apenas suaviza a imagem, tornando-a embaçada. Como a câmera é digital, os erros são bonitos, tudo ou nada. Os pixels mortos, por exemplo, podem dar manchas pretas ou brancas na imagem. A imagem parece muito melhor se você aplicar um filtro mediano porque este ruído 8220salt e pepper8221 é substituído por valores médios dos pixels próximos. Isso empiricamente parece ser bom. A robustez deve sempre ser feita em referência a algum distúrbio ou incerteza. Não se deve generalizar pensar nisso como bom para retorno ou variação. A mediana é considerada um estimador robusto porque reduz o papel de qualquer ponto de dados específico, de modo que um pequeno conjunto de dados errôneos ou não representativos ganhou resultados. Uma vez que você está usando preços de liquidação diária, estes já são geralmente a média das últimas negociações do dia. Esses 8220outliers8221 são, portanto, muito reais e descartá-los é essencialmente descartar dados. Michael, obrigado por passar e pesar. Este é um artigo antigo, de fato. Acabei de lê-lo e concordo com o seu ponto de vista de que a robustez não significa baixa variação. Na verdade, acho que David Druz disse que os sistemas robustos tendem a ser voláteis. Testar adequadamente a robustez seria avaliar o sistema sob pequenas variações como você menciona: 8211 Robustez aos preços futuros (aspecto de sobrevivência) 8211 Robustez às mudanças internas (isto é, variação nos parâmetros do sistema) 8211 Robustez às mudanças externas (isto é, variação nos dados de preços) (Veja o artigo sobre os tipos de robustez) Verifique a lista dos mercados globais de futuros que o Wisdom Trading oferece, desde o milho na África do Sul, o Palm Oil na Malásia até o won coreano, o Real brasileiro ou o Kerosene japonês para citar alguns, é impressionante e ótimo Para se beneficiar da diversificação. Au. Tra. Sy blog, Systematic Trading, pesquisa e desenvolvimento, com um sabor de Trend Following. Descargo de responsabilidade: o desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O comércio de futuros é complexo e apresenta o risco de perdas substanciais como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser tomado como conselho de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança, ou para participar de qualquer estratégia de negociação ou de investimento específica. As idéias expressas neste site são apenas as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia acima referida. Qualquer ação que você toma como resultado de informações ou análises neste site é, em última instância, sua única responsabilidade. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀQUELES MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO. ESTES TABELOS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS. Copiar 2009-2012 Au. Tra. Sy blog 8211 Automated trading System mdash Sitemap mdash Powered by Wordpress
No comments:
Post a Comment