Moving Average Understanding

Médias móveis simples Faça as tendências se destacarem As médias móveis (MA) são um dos indicadores técnicos mais populares e frequentemente utilizados. A média móvel é fácil de calcular e, uma vez traçada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de manobra. Muitas vezes você ouvirá sobre três tipos de média móvel: simples. Exponencial e linear. O melhor lugar para começar é através da compreensão do mais básico: a média móvel simples (SMA). Vamos dar uma olhada neste indicador e como isso pode ajudar os comerciantes a seguir as tendências em direção a maiores lucros. (Para obter mais informações sobre as médias móveis, consulte nosso Passo a passo do Forex.) Tendências Não pode haver uma compreensão completa das médias móveis sem uma compreensão das tendências. Uma tendência é simplesmente um preço que continua a se mover em uma determinada direção. Existem apenas três tendências reais que uma segurança pode seguir: uma tendência de alta. Ou tendência de alta, significa que o preço está se movendo mais alto. Uma tendência de queda. Ou tendência de baixa, significa que o preço está se movendo para baixo. Uma tendência lateral. Onde o preço está se movendo de lado. O importante lembrar sobre as tendências é que os preços raramente se movem em linha reta. Portanto, as linhas em média móvel são usadas para ajudar um comerciante a identificar com mais facilidade a direção da tendência. (Para uma leitura mais avançada sobre este tópico, consulte The Basics of Bollinger Bands e Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular.) Construção média em movimento A definição de livro de uma média móvel é um preço médio para uma segurança usando um período de tempo especificado. Levemos a média móvel muito popular de 50 dias como exemplo. Uma média móvel de 50 dias é calculada tomando os preços de fechamento dos últimos 50 dias de qualquer segurança e adicionando-os. O resultado do cálculo de adição é então dividido pelo número de períodos, neste caso 50. Para continuar a calcular a média móvel diariamente, substitua o número mais antigo pelo preço de fechamento mais recente e faça a mesma matemática. Não importa quanto tempo ou menos de uma média móvel você está procurando plotar, os cálculos básicos permanecem os mesmos. A mudança será no número de preços de fechamento que você usa. Assim, por exemplo, uma média móvel de 200 dias é o preço de fechamento por 200 dias, somados e divididos por 200. Você verá todos os tipos de médias móveis, desde as médias móveis de dois dias até as médias móveis de 250 dias. É importante lembrar que você deve ter um certo número de preços de fechamento para calcular a média móvel. Se uma segurança é nova ou apenas um mês de idade, você não poderá fazer uma média móvel de 50 dias, porque você não terá um número suficiente de pontos de dados. Além disso, é importante notar que nós escolheríamos usar preços de fechamento nos cálculos, mas as médias móveis podem ser calculadas usando preços mensais, preços semanais, preços de abertura ou mesmo preços intradiários. (Para mais informações, consulte o nosso tutorial de médias móveis.) Figura 1: Uma média móvel simples no Google Inc. A Figura 1 é um exemplo de uma média móvel simples em um gráfico de ações da Google Inc. (Nasdaq: GOOG). A linha azul representa uma média móvel de 50 dias. No exemplo acima, você pode ver que a tendência foi menor desde o final de 2007. O preço das ações do Google caiu abaixo da média móvel de 50 dias em janeiro de 2008 e continuou a baixa. Quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um simples sinal de negociação. Um movimento abaixo da média móvel (como mostrado acima) sugere que os ursos controlam a ação do preço e que o recurso provavelmente se moverá mais baixo. Por outro lado, uma cruz acima de uma média móvel sugere que os touros estão no controle e que o preço pode estar se preparando para fazer um movimento maior. (Leia mais nos preços de ações de trilha com linhas de tendências.) Outras formas de usar médias móveis As médias móveis são usadas por muitos comerciantes para não apenas identificar uma tendência atual, mas também como uma estratégia de entrada e saída. Uma das estratégias mais simples depende do cruzamento de duas ou mais médias móveis. O sinal básico é dado quando a média de curto prazo cruza acima ou abaixo da média móvel a longo prazo. Duas ou mais médias móveis permitem que você veja uma tendência de longo prazo em comparação com uma média móvel de prazo mais curto também é um método fácil para determinar se a tendência está ganhando força ou se está prestes a reverter. (Para obter mais informações sobre este método, leia A Primer On The MACD.) Figura 2: Uma média móvel de longo prazo e prazo mais curto no Google Inc. A Figura 2 usa duas médias móveis, uma de longo prazo (50 dias, mostrada pela Linha azul) eo outro termo mais curto (15 dias, mostrado pela linha vermelha). Este é o mesmo gráfico do Google mostrado na Figura 1, mas com a adição das duas médias móveis para ilustrar a diferença entre os dois comprimentos. Você notará que a média móvel de 50 dias é mais lenta para se ajustar às mudanças de preços. Porque ele usa mais pontos de dados em seu cálculo. Por outro lado, a média móvel de 15 dias é rápida para responder às mudanças de preços, porque cada valor tem uma maior ponderação no cálculo devido ao horizonte de tempo relativamente curto. Nesse caso, usando uma estratégia cruzada, você observaria a média de 15 dias para se cruzar abaixo da média móvel de 50 dias como uma entrada para uma posição curta. Figura 3: Um três meses O anterior é um gráfico de três meses do United States Oil (AMEX: USO) com duas médias móveis simples. A linha vermelha é a média móvel mais curta de 15 dias, enquanto a linha azul representa a média móvel mais longa de 50 dias. A maioria dos comerciantes usará o cruzamento da média móvel de curto prazo acima da média móvel de longo prazo para iniciar uma posição longa e identificar o início de uma tendência de alta. (Saiba mais sobre como aplicar esta estratégia na negociação A divergência do MACD.) O suporte é estabelecido quando um preço tende para baixo. Há um ponto em que a pressão de venda diminui e os compradores estão dispostos a intervir. Em outras palavras, um piso é estabelecido. A resistência ocorre quando um preço tende para cima. Chega um ponto em que a força de compra diminui e os vendedores intervêm. Isso estabeleceria um teto. (Para mais explicações, leia os Fundamentos de Resistência do Auxílio de suporte.) Em ambos os casos, uma média móvel pode ser capaz de sinalizar um nível de suporte ou resistência inicial. Por exemplo, se uma segurança for mais baixa em uma tendência de crescimento estabelecida, não seria surpreendente ver o estoque encontrar suporte em uma média móvel de longo prazo de 200 dias. Por outro lado, se o preço for menor, muitos comerciantes irão procurar o estoque para saltar a resistência das principais médias móveis (50 dias, 100 dias, 200 dias de AMM). (Para obter mais informações sobre como usar suporte e resistência para identificar tendências, leia Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line.) Conclusão As médias móveis são ferramentas poderosas. Uma média móvel simples é fácil de calcular, o que permite que ele seja empregado com bastante rapidez e facilidade. Uma média móvel é a maior força é a capacidade de ajudar um comerciante a identificar uma tendência atual ou detectar uma possível reversão da tendência. As médias móveis também podem identificar um nível de suporte ou resistência para a segurança, ou atuam como um simples sinal de entrada ou saída. Como você escolhe usar as médias móveis, depende inteiramente de você. Compreendendo médias móveis para análise técnica Diferentes tipos de médias móveis. Compreender a média móvel simples (SMA). Compreender a média móvel exponencial (EMA). Desvantagens da SMA e da EMA. 123RF A média móvel é uma ferramenta muito importante para análise técnica de títulos. Esta foi uma das primeiras ferramentas utilizadas pelos comerciantes para encontrar pontos de compra e venda rentáveis ​​e ainda é usada como um importante ponto de referência por comerciantes e investidores de todos os matizes. Existem diferentes variações desta ferramenta, mas todos eles observam como a média de uma segurança está sendo negociada e tentam remover o ruído criado pelas flutuações diárias dos preços. As duas ferramentas comumente usadas são para análise técnica são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). A diferença entre os diferentes tipos de análise de estoque começa com ferramentas como essas no lado técnico e compreendo o investimento de valor no lado da análise fundamental. Average Moving Simple (SMA) Este é um dos tipos mais simples de média móvel em que a média aritmética das últimas sessões de negociação é calculada. Isso é feito adicionando o preço de fechamento das sessões de negociação anteriores e, em seguida, dividindo a soma pelo número de sessões de negociação. Podemos entender isso observando o preço de fechamento recente de um Google: Semana 1 (01262015 - 01302015): 536.7, 521.2, 512.4, 513.2, 537.6 Semana 2 (02022015 - 02062015). 532,2, 533,3, 526,1, 529,8. 533.9 Os 4 dias iniciais não têm uma média. As médias móveis suavizam as flutuações de preços, calculando a média dos picos e baixas. Ao mesmo tempo, eles desaceleram o movimento dos preços reais, tanto durante o período de alta como também na tendência de baixa. Além disso, uma média móvel de período mais longo seria mais suave do que uma média móvel de período mais curto. Muitos comerciantes usam duas ou mais médias móveis em conjunto para encontrar tendências e dinâmica dentro do mercado. Vamos ver como esta ferramenta é usada para encontrar um ponto de entrada exclusivo: Fig. 1: Facebook SMA (20) (Linha VERDE) e SMA (50) (PURPLE LINE) usado juntamente com os movimentos de preços. Quando SMA (20) cruza a linha SMA (50) da parte inferior, um sinal claro é dado que a tendência geral é otimista e aponta para um impulso ascendente no estoque. Em vez de olhar para as flutuações diárias do preço, os comerciantes podem usar este ponto de cruzamento como o momento ideal para investir no estoque. Podemos ver a partir da imagem acima que esse impulso continuou por um bom período de tempo e deu bons retornos até o próximo cruzamento que sinalizou que a tendência de alta acabou. Para o horizonte de investimento de longo prazo, SMA (50) e SMA (200) são levados em consideração para encontrar os pontos de cruzamento ideais e observar as tendências gerais. Média móvel exponencial A média móvel simples (SMA) tem uma grande falha. Dá igual peso para todos os pontos de dados no passado e depois encontra a média. Os comerciantes, por outro lado, querem uma ferramenta que dê mais importância às recentes mudanças no preço. A média móvel exponencial (EMA) fornece uma média em que os preços recentes recebem mais peso. Podemos observar a diferença entre SMA e EMA na seguinte imagem: Fig. 2: A EMA segue as mudanças de preços mais próximas do que a SMA, pois proporciona maior peso aos recentes movimentos de preços. Na imagem, a linha roxa (EMA, 20) é capaz de seguir o preço mais próximo do que a linha verde (SMA, 20), tanto durante as tendências ascendentes quanto nas tendências descendentes. Para tendências de curto prazo é usado um período menor de período. Geralmente, um horizonte comercial mais curto usa (EMA, 12) e (EMA, 26) para encontrar pontos comerciais ideais. 12 e 26 referem-se à média contada em 12 dias e 26 dias. Do mesmo modo, um horizonte de investimento mais longo observa longos períodos de tempo. Um método comummente usado é encontrar cruzamento de (EMA, 50) e (EMA, 200). Quando (EMA, 50) linha é ACIMA do (EMA, 200) ele sinaliza uma tendência de alta, enquanto que se é ABAIXO a linha (EMA, 200), ele sinaliza uma tendência de baixa. Desvantagens da média móvel A maior desvantagem dos gráficos SMA e EMA é que eles têm um atraso ao mostrar as mudanças de preços. Isso reduz seu benefício como um indicador inicial. A maioria dos comerciantes usa outras ferramentas como MACD e Bollinger Bands para obter uma indicação precoce de reversão nos movimentos de preços. Os gráficos SMA e EMA são usados ​​para confirmar as previsões feitas por outras ferramentas. Conclusão Estas ferramentas nunca são usadas isoladamente. Eles dependem do horizonte comercial do investidor e serão usados ​​como complemento para outras ferramentas e análises. As médias móveis resistiram ao teste do tempo e também geraram uma vasta gama de outras ferramentas importantes, como o MACD. Entender essas ferramentas pode ser um determinante chave para fazer boas decisões de entrada e saída no mercado de ações. Médias migratórias 13 Por Casey Murphy. Analista sênior ChartAdvisor Análise técnica tem sido em torno de décadas e ao longo dos anos, os comerciantes viram a invenção de centenas de indicadores. Embora alguns indicadores técnicos sejam mais populares do que outros, poucos provaram ser tão objetivos, confiáveis ​​e úteis quanto a média móvel. As médias móveis vêm de várias formas, mas o seu propósito subjacente permanece o mesmo: ajudar os comerciantes técnicos a rastrear as tendências dos ativos financeiros ao suavizar as flutuações de preços do dia a dia ou o ruído. Ao identificar tendências, as médias móveis permitem que os comerciantes façam essas tendências funcionarem a seu favor e aumentem o número de negócios vencedores. Esperamos que até o final deste tutorial você tenha uma compreensão clara de por que as médias móveis são importantes, como elas são calculadas e como você pode incorporá-las em suas estratégias comerciais. Nada contida nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso, mas você pode encontrar os indicadores e as estratégias que melhor servirão para sua posição. Descubra como usar esses blocos de construção de análise técnica. O indicador de média móvel é uma das ferramentas mais úteis para negociação e análise de mercados financeiros. Embora as médias móveis possam ser uma ferramenta valiosa, elas não estão sem risco. Descubra os pitalls e como evitá-los. Investopedia expõe alguns mitos comuns sobre análise técnica. Saiba mais sobre os diferentes comerciantes e explore em detalhes a abordagem mais ampla que olha para o passado para prever o futuro. Aprenda a usar médias móveis para entrar e sair de negociações em ETFs e entender algumas configurações técnicas populares usando médias móveis. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais.